Modelowanie kapitału i rezerwy
Komputerowe modele kapitałowe oraz stochastyczne modelowanie rezerw
stało się codziennością w firmach ubezpieczeniowych.
Wraz z nimi potrzebni są programiści Igloo, Remetrica, Tyche lub po prostu R czy Python.
Modele wymagają też walidacji, a zatem niezależnych walidatorów znających sprawne metody weryfikacji modeli i potrafiących zdystansować się od detali modelowania.
Modelowanie, programowanie oraz walidację rezerw i kapitału Solvency 2 oraz innych reżimów wykonywałem m.in. w firmach takich jak AIG, Direct Line, a także dla kilkunastu syndykatów Lloyd's of London.
Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w modelowaniu kapitału, jego walidacji lub w projektach wyznaczania rezerw, to służę pomocą i zapraszam do kontaktu.